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2019年全國自考365保險從業資格《壽險公司資產管理》大綱

2019-09-12   瀏覽數:

  簡答題主要是要求考生解答有關問題、包括有關概念的理解,有關原理的闡述等。考試/大這類試題側重于考察考生的理解和記憶力。2019年全國自考365保險從業資格《壽險公司資產管理》大綱。
  第一章 壽險公司資產管理的必要性
  (一)壽險公司經營環境分析
  1.壽險公司經營失敗的國際案例與成因 由高信用率、利差損、風險集中、流動性、關聯方問題、現金擠兌引致的經驗失敗
  2.我國壽險公司的利差損問題及成因
  (二)壽險公司資產管理的內在要求
  1.壽險公司資金的主要來源
  2.可運用資金的構成與特點
  3.壽險定價與價格穩定對資產結構的要求
  4.負債評估過程中準備金充足的重要性
  5.負債評估中期限匹配的重要性
  (三)壽險業發展和風險控制對資產管理的要求
  1.我國壽險業發展對資產管理的要求
  2.壽險業風險控制對資產管理的要求
  第二章 壽險公司資產管理基礎
  (一)壽險公司的風險類型與分析
  1.五類風險的定義
  2.五類風險在應用中的典型案例
  (二)壽險公司的資產風險與投資風險
  1.資產風險風險分析中的主要資產類型
  2.投資風險分析中的主要風險類型 信用風險、資產匹配風險、流動性風險的定義與應用中的典型案例。
  (三)壽險公司資產管理的目標
  1.資產管理的長期目標
  2.資產管理的直接目標
  (四)壽險公司資產管理的作用
  (五)壽險公司資產管理內容 包括固定資產管理、流動資產管理,無形資產管理,長期投資管理,遞延資產和其他資產管理。
  (六)壽險公司資產管理流程
  (七)壽險公司資產管理模式 1.三種資產管理模式及其特點 2.我國壽險公司資產管理模式
  第三章 壽險公司的資產負債管理
  (一)壽險公司資產負債管理的概念
  1.壽險公司資產負債管理的理論基礎 包括資產負債管理的含義與歷史發展。
  2.壽險公司資產負債管理中的重要概念 包括流動性、利率的期限結構、利率、敏感性、期限組成和違約風險。
  (二)壽險公司資產和負債利率敏感性分析
  1.利率風險測度的方法 包括無選擇權債券的價格收益曲線、基本點的價格值、到期,持續期、凸度、收益率等。
  2.壽險公司資產與負債的利率敏感性分析 資產包括固定利率票息的不可贖回債券、不可贖回零票息債券、可贖回債券、抵押支持證券、擔保抵押債券、浮動利率債券、逆浮動債券、合成資產、商業抵押、不動產等。 負債包括傳統不分紅產品、分紅產品、萬能產品和延期年金、退保價值等。
  3.壽險公司現金流風險
  (三)壽險公司資產負債管理體系 1.資產負債管理目標 三個主要目標,以及償付能力概念。
  2.資產管理模式
  3.資產管理的組織構架與報告體系
  (四)壽險公司資產負債管理技術 1.資產負債管理技術的歷史發展 2.靜態資產負債管理技術 包括現金流匹配、區割、多重情景分析、缺口分析、免疫、利差管理等。
  2.動態資產負債匹配的檢測技術 包括彈性檢測,現金流檢測、和動態償付能力檢測、風險資本、財務狀況報告。
  第四章 壽險公司投資方式:
  債券
  (一)債券與債券市場
  1.債券的基礎知識 債券的基本要素、類型,風險、特點、價格與收益率等。
  2.債券市場 債券的發行市場與流通市場。
  (二)債券的主要類型
  1.國債的類型、特點、收益率與市場
  2.市政債的分類、特點、收益率與市場
  3.企業債的分類、特點、市場與信用評級
  4.可轉換公司債的形成與發展、要素、基本特征與意義
  (三)中國債券市場與壽險公司債券投資
  1.債券投資對壽險公司資產管理的影響
  2.中國債券市場現狀
  3.我國壽險公司債券投資的現狀
  4.我國債券市場缺陷對壽險公司資金運用的影響 包括其中的不利影響,債券市場發展帶來的契機。
  第五章 壽險公司投資方式:
  股票
  (一)股票與股票市場
  1.普通股與優先股的概念
  2.股票市場指數的主要編制方法 價格加權平均指數、市值加權平均指數,國內外主要股票市場指數。
  3.與股權相聯系的證券 預托憑證、認股權證。
  (二)股票價值分析
  1.股票收益的兩種形式與三種收益率
  2.股票投資的風險類型 系統性風險、非系統性風險及其種類
  3.股票價值分析模型 紅利貼現模型、市盈率方法及應用
  4.技術分析方法 技術分析的理論基礎、內容,道氏理論、波浪理論、K線圖分析。
  (三)中國股票市場及壽險公司股權投資
  1.中國股票市場的歷史、現狀以及股票的監管與相關法規
  2.中國股票投資風險與收益分析
  3.壽險公司股票投資 中外壽險公司股票投資的特點
  第六章 壽險公司投資方式:
  基金
  (一)基金及其結構、種類
  1.基金的含義
  2.基金的結構 基金發起人、投資人、管理人、代理人與托管人。
  3.基金的種類 公司型、契約型基金及其區別,封閉式、開放式基金及其區別,按照投資對象劃分的主要基金類型。
  (二)共同基金
  1.共同基金的含義
  2.共同基金的發售與投資策略 3.共同基金的費用與收益 美國共同基金費用的構成和種類,我國開放式基金的主要費用構成,基金收益的主要來源。 (三)基金投資實務
  1.我國基金業的現狀、監管與相關法規
  2.基金業對壽險公司投資的影響
  3.壽險公司投資基金的風險收益分析
  第七章 壽險公司投資方式:不動產投資
  (一)不動產基礎
  1.不動產的類型
  2.不動產的特點
  (二)不動產投資
  1.不動產投資的含義
  2.不動產投資的特點
  3.影響不動產投資收益的風險因素
  4.不動產投資的分類 包括按投資方式、經濟內容、物業類型劃分。
  5.不動產租賃投資的特點與風險識別
  (三)壽險公司的不動產投資
  1.不動產投資對保險公司的重要性
  2.保險公司進行不動產投資的資金來源與投資收益構成
  3.保險公司不動產投資的主要形式與比較 直接持有、不動產貸款,投資不動產債券、股票與房地產信托,及其風險比較。 第八章 壽險公司投資方式:貸款
  (一)貸款及其分類
  1.貸款的概念與原則
  2.主要貸款種類、特點及其比較 信用貸款、擔保貸款、抵押貸款,抵押率的確定。
  3.貸款的風險管理 貸款的主要風險與風險管理方法,貸款的五級分類。
  (二)抵押貸款 不動產抵押貸款的運作程序、條款設計與風險,住房抵押貸款,抵押貸款證券化及其在國內的發展狀況,壽險保單抵押貸款。
  (三)壽險公司的貸款投資情況 貸款資產的特點,國外壽險公司的貸款投資分析,國內壽險公司貸款投資情況與主要模式。
  第九章 壽險公司投資方式:貨幣市場工具
  (一)商業票據 商業票據的特點、發行與新發展,我國的商業票據及央行票據。
  (二)銀行承兌匯票 銀行承兌匯票的產生原理、投資特點。
  (三)大額可轉讓存單 大額可轉讓存單的特點、種類與發行。
  (四)回購協議 回購與逆回購的概念,回購利率的決定因素,回購交易中的信用分析。
  (五)同業拆借 同業拆借的交易原理、特點與分類,同業拆借利率,我國的同業拆借市場。
  (六)壽險公司投資的貨幣市場工具 貨幣市場工具的投資特點,我國壽險公司的貨幣市場投資現狀。
  第十章 壽險公司投資方式:
  金融衍生工具
  (一)概念與背景介紹 金融衍生工具的產生背景、特點。
  (二)遠期合約、期貨與期權 三類衍生工具的定義、內容與盈虧,三類衍生工具的比較。
  第十一章 資產組合管理
  (一)資產組合管理的理論基礎
  1.期望收益率、風險度量之均值與標準差、超額收益
  2.資產組合風險與相關系數的關系,組合分散原理,系統風險、非系統風險。
  3.資本資產定價模型
  (二)資產組合管理的內容與步驟
  1.組合管理的內容 包括投資工具、時間與比例的組合。
  2.壽險公司資產組合管理的目標與限制因素
  3.資產組合決策 資產配置(戰略性與戰術性)、市場時機、證券選擇的內容與特點。
  (三)資產組合的策略
  1.分散化策略及其種類
  2.消極與積極管理策略的內容、典型案例與比較
  3.長期資產組合管理策略 包括購買并持有策略、恒定組合策略、投資組合保險策略,內容、典型案例與比較。
  4.收入與增長型策略的內容與比較
  第十二章 資產管理的風險控制
  (一)風險管理概述 風險管理的含義與步驟。
  (二)資產組合的風險度量 VaR方法、壓力測試、情景分析。
  (三)資產組合的風險處理——對沖策略 對沖策略的基本原理。
  第十三章 壽險公司資產管理的監管環境
  (一)我國壽險業的監管環境
  1.資金運用渠道與風險控制的政策與法規 2.償付能力監管政策與法規
  (二)壽險公司資產管理監管的國際經驗借鑒
  1.英國、日本、美國的監管環境
  2.壽險公司資產管理監管的國際經驗總結
  3.我國壽險資金運用和監管的未來趨勢
  2019年全國自考365保險從業資格《壽險公司資產管理》大綱。在這四個備選答案中,只有一個是正確的,要求考生把正確的答案選擇出來,這種試題容量大、覆蓋面廣,它不但能考核考生的記憶、理解能力,還可考核考生的判斷、推理、分析、綜合運用能力。

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